Mercado e Ativos Financeiros

A disciplina apresenta os modelos e ferramentas de análise necessárias à tomada de decisão quanto à alocação estratégica de ativos e composição de portfólios, de mercado; análise de stress; risco marginal; diversificação entre ativos e mercados; diversificação temporal.

A disciplina permitirá a compreensão da estrutura e do funcionamento, bem como dos princípios normativos, regulatórios e operacionais do Mercado Financeiro e de Capitais, destacando a sua importância, os agentes e suas interações, assim como os conceitos de poupança e investimento e os produtos e serviços de captação e de aplicação de recursos em instrumentos de renda fixa e renda vaiável, introduzindo noções de risco e retorno.

Teoria dos bancos e Contas do Sistema Monetário; Demanda por Moeda; Política Monetária; Sistema Financeiro e Mercado de Capitais.

Estudo dos fundamentos do funcionamento de uma economia em contexto internacional. Taxa de câmbio, balanço de pagamentos e ajustes no balanço de pagamentos. Globalização e geopolítica mundial. Estudo das relações econômicas internacionais brasileiras e a emergência da diplomacia multilateral.

A disciplina estuda a gestão financeira de investimentos de longo prazos. Projetos de investimento de longo prazo, razões de existência, etapas do processo de construção, naturezas e fluxos de caixa relevantes. Fluxos de caixa de projetos de investimento e análise incremental. Técnicas de avaliação e classificação de projetos investimentos. Conflitos de classificação entre técnicas de análise de investimentos. Análise de projetos de investimento com vidas úteis desiguais e sob condições de racionamento de capital. Administração de risco em projetos de investimento.

Apresenta os princípios e fundamentos da gestão de risco, analisando seu papel no processo de investimento e gestão de carteiras. Discutir os diferentes tipos de risco e as métricas utilizadas para mensuração de risco de mercado, de crédito de liquidez e operacional. Abordar os principais instrumentos derivativos, seu funcionamento, estratégias e os riscos assumidos com a sua utilização.

Apresentar técnicas de análise com vistas a dar subsídios à tomada de decisão quanto à alocação estratégica de ativos e a composição de portfólios. Para tanto, serão apresentados os fundamentos teóricos da moderna teoria de carteiras e dos modelos de precificação de ativos. Também serão abordados o processo de gestão de portfólio, a análise de riscos inerentes à composição de portfólios, bem como a mensuração da performance da gestão.