Graduou-se pela universidade de St Petersburg em 1878 de onde se tornou professor em 1886. O seu trabalho inicial foi principalmente em teoria dos números, análise, frações contínuas, limites de integrais, teoria da aproximação e a convergência de séries.

Após 1900 iniciou a aplicação do método das frações contínuas, que tinha sido iniciado por Pafnuty Chebyshev, seu professor, na teoria da probabilidade. Ele também estudou seqüências de variáveis mutuamente dependentes na esperança de determinar leis limites de probabilidade na sua forma mais geral. Ele provou o teorema central do limite baseado em suposições bastante gerais.

Markov é particularmente lembrado pelo estudo de cadeias que hoje levam seu nome. São seqüências de variáveis aleatórias na qual a variável futura é determinada pela variável presente mas é independente do modo pelo qual o estado presente se originou de seus antecessores. Este trabalho deu início a teoria de processos estocásticos.

Em 1923 Norbert Wiener foi o primeiro a tratar rigorosamente o processo contínuo de Markov. As bases gerais da teoria foram dadas durante a década de 1930 por Andrei Kolmogorov.

Markov também tinha interesses em poesia e fez estudos sobre estilos poéticos, interesses que foram mais tarde demonstrados também por Kolmogorov.

Markov teve um filho (com o mesmo nome) que nasceu em 09 de setembro de 1903,  e a exemplo do pai, também, foi um matemático renomado.

(Tradução livre do artigo de: John J. O'Connor e Edmund F. Robertson)

GRODZENSKII, S. Ya. Andreii Andreevich Markov (1856-1922. Nauchno-Biograficheskaya Literatura. Moscow, 1987 (em Russo).

SHEYNIN, O. B. A. A. Markov's Work on Probability. Archive for History of Exact Science. v. 39, p. 337-377, 1988.

SHEYNIN, O. B. Errata for the contribution: "A. A. Markov's work on probability". Archive for History of Exact Science. v. 40, n. 4, p. 387, 1989.

STEKLOV, V. A. Andrei Andreyevich Markov. Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. v. 16, p. 169-184, 1922.

Biografia no "Dictionary of Scientific Biography". New York, 1970-1990.

Biografia na "Enciclopédia Britânica".

Andrei Andreyevich Markov

Andrei Andreyevich Markov (1856-1922)